PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYFIX с VFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.42% соответственно.

RYFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.73%

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYFIX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-2.73%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between RYFIX and VFAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between RYFIX and VFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с ASFYXRYFIX с RMBKX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

RYFIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYFIXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.29

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.29

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.76

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYFIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYFIXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и VFAIX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFIXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-78.64%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.72%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.31%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-25.71%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-44.37%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.97%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-18.61%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.51%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и VFAIX

Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFIXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.98%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.68%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.33%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.60%

-1.62%

Сравнение комиссий RYFIX и VFAIX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и VFAIX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VFAIX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.24%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RYFIX and VFAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFAIX has higher volatility (3.07%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs VFAIX's -78.64%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYFIX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор