PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYFIX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

RYFIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 апр. 1998 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYFIX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-7.98%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYFIX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции SFPAX немного отстают с 9.11%.

RYFIX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-7.15%
1 год
1.93%
3 года*
14.50%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.52%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с SBFAXRYFIX с RMBKXRYFIX с BTORYFIX с RPFGXRYFIX с HSFNX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий RYFIX и SFPAX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
RYFIX
Rydex Financial Services Fund

Доходность на риск

RYFIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYFIXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.68

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

2.51

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYFIX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYFIXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между RYFIX и SFPAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и SFPAX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.31%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и SFPAX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYFIXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-71.98%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.17%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-27.51%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-45.64%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-2.65%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-21.06%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.13%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и SFPAX

Rydex Financial Services Fund (RYFIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYFIXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.00%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

6.73%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.59%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

19.06%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.67%

-1.68%