PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYEIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYEIX (Rydex Energy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 5.77%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYEIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 5.77% против -12.69% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.97%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
20.91%
С начала года
28.74%
1 год
39.13%
3 года*
13.12%
5 лет*
19.17%
10 лет*
5.77%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		28.74%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYEIX and RYURX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between RYEIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с PRPFXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYEIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYEIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.12

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-1.60

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.87

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.64

+10.29

RYEIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и RYURX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-96.72%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-16.08%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-38.48%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-44.10%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-75.17%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-96.69%

+88.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-69.01%

+40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

8.50%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и RYURX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.64%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

9.94%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

12.49%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

17.11%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

18.09%

+13.62%

Сравнение комиссий RYEIX и RYURX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и RYURX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.95%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and RYURX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (5.94%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RYURX's -96.72%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор