PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYEIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 6.68% против -25.99% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYEIX and RYURX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between RYEIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYEIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-1.56

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-2.25

+5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

-1.00

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

-1.87

+19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

-1.56

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.87

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.84

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.62

+0.80

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и RYURX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-99.34%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-18.35%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-87.70%

+60.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-88.82%

+61.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-95.29%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-99.34%

+96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-69.04%

+40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

9.86%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и RYURX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.79%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

8.93%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

11.79%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

39.62%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

31.10%

+0.73%

Сравнение комиссий RYEIX и RYURX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и RYURX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and RYURX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RYURX's -99.34%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор