PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с PRNEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs 8.96%/yr for PRNEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYEIX charges 1.36%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.96% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

PRNEX

1 день
1.86%
1 месяц
-0.02%
С начала года
23.27%
6 месяцев
22.45%
1 год
41.40%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		23.27%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between RYEIX and PRNEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.93

The correlation between RYEIX and PRNEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

RYEIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.97

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

8.70

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

26.94

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и PRNEX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-66.56%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-4.90%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-20.19%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-21.50%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-49.64%

-25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.89%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-16.30%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.58%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и PRNEX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.13%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

11.44%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

14.41%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

18.67%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

20.61%

+11.22%

Сравнение комиссий RYEIX и PRNEX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и PRNEX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRNEX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.33%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and PRNEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to PRNEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор