PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYEIX показывает доходность 36.84%, а FSTEX немного выше – 37.73%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.68% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий RYEIX и FSTEX

И RYEIX, и FSTEX имеют комиссию равную 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

RYEIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.93

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.43

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.30

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

8.32

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Корреляция

Корреляция между RYEIX и FSTEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и FSTEX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и FSTEX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-83.31%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-18.57%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-26.88%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-73.41%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.35%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-25.28%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и FSTEX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.78%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

22.26%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

25.29%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

29.77%

+2.10%