PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYDVX returned 10.64%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.59% соответственно.

RYDVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.73%
1 год
21.53%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.64%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		8.73%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between RYDVX and VMCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between RYDVX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

RYDVX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.62

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.31

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.45

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

9.29

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и VMCIX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-58.86%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.13%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-18.93%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-27.54%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-39.30%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

0.00%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.97%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.14%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и VMCIX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.97%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.29%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

12.31%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.63%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.92%

+0.79%

Сравнение комиссий RYDVX и VMCIX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и VMCIX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 170.15%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		170.15%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RYDVX and VMCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDVX has higher volatility (4.44%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор