PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.45%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.45% против -25.94% соответственно.

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYURX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.90

The correlation between RYDAX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYDAX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-1.47

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-2.11

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.95

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-1.75

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-1.47

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.87

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.84

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.62

+1.28

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYURX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-99.34%

+62.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-18.35%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-87.70%

+71.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-88.82%

+66.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-95.29%

+57.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-99.34%

+98.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-69.04%

+64.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

9.91%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYURX

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.95%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.82%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

39.62%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

31.10%

-13.49%

Сравнение комиссий RYDAX и RYURX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYURX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYURX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDAX has higher volatility (3.04%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYURX's -99.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор