PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.44%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.44% против -12.69% соответственно.

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYURX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.89

The correlation between RYDAX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYDAX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYDAXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-1.12

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.60

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.87

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-1.64

+9.22

RYDAX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYURX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-96.72%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-16.08%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-38.48%

+21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-44.10%

+21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-75.17%

+37.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-96.69%

+95.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-69.01%

+64.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

8.50%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.43%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.64%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.94%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.49%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.11%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.09%

-0.51%

Сравнение комиссий RYDAX и RYURX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYURX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYURX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYURX's -96.72%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор