PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.59%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYDAX charges 1.58%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.59% против -17.53% соответственно.

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYTPX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.86

The correlation between RYDAX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYDAX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.52

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-2.37

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.74

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-1.00

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-1.74

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-1.52

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.68

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.06

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYTPX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-99.92%

+62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-35.82%

+25.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-68.03%

+51.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-75.66%

+53.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-96.56%

+59.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-82.33%

+77.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

20.65%

-18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.99%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.66%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

18.00%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

23.70%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

33.74%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

289.86%

-272.25%

Сравнение комиссий RYDAX и RYTPX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYTPX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYTPX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYTPX's -99.92%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор