Сравнение RYCZX с UIPIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs -6.30%/yr for UIPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -25.66% против -6.30% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
Сравнение доходности по годам RYCZX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between RYCZX and UIPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between RYCZX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
UIPIX
Сравнение RYCZX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.63 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и UIPIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.84% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -35.54% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -65.67% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -65.67% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -90.12% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -80.83% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 19.64% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и UIPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.89% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 23.36% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 31.47% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 418.87% | -389.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 297.59% | -262.43% |
Сравнение комиссий RYCZX и UIPIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UIPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и UIPIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности UIPIX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and UIPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs UIPIX's -99.84%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор