Сравнение RYCZX с RYURX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYCZX имеют среднегодовую доходность -25.94%, а акции RYURX немного отстают с -25.99%.
RYCZX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -30.08%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -25.94%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -12.67% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYURX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between RYCZX and RYURX shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYURX
Сравнение RYCZX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.87 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -1.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.87 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 | -0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYURX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -99.34% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -18.35% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -87.70% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -88.82% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -95.29% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -99.34% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -69.04% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 9.86% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYURX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.79% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 8.93% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 11.79% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 39.62% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 31.10% | +4.11% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYURX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYURX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности RYURX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.73% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYURX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYURX's -99.34%.
RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор