Сравнение RYCZX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.63% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYCZX имеют среднегодовую доходность -24.61%, а акции RYURX немного отстают с -25.03%.
RYCZX
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -24.61%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCZX и RYURX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYURX
Сравнение RYCZX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.79 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.46 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.55 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.84 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.16 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RYCZX и RYURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYURX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.51% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYURX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.29% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -26.57% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.67% | -87.96% | +23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -94.92% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -99.24% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.68% | -68.88% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.61% | 21.82% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYURX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 5.35% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 9.46% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 18.26% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 39.63% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 31.09% | +4.07% |