PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCZX с RYTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		12.18%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		16.72%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -24.23% против -15.00% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.21%
1 месяц
16.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
5.28%
1 год
-15.25%
3 года*
-16.11%
5 лет*
-13.94%
10 лет*
-24.23%

RYTPX

1 день
0.78%
1 месяц
16.95%
С начала года
16.72%
6 месяцев
12.84%
1 год
-22.90%
3 года*
-22.33%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
-15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с GRZZXRYCZX с PSTIXRYCZX с UHPIXRYCZX с RYCLXRYCZX с RMQAXRYCZX с RYAIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYURXRYTPX с DRCVXRYTPX с BEARX

Сравнение комиссий RYCZX и RYTPX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.66

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

-0.77

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.42

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

-0.50

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.05

-0.57

Корреляция

Корреляция между RYCZX и RYTPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности RYTPX в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		5.24%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.41%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTPX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCZXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-99.91%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.65%

-48.95%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.67%

-71.49%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-96.04%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.89%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.68%

-82.21%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.54%

40.96%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 7.96%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.47%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

18.00%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

36.19%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

33.67%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

436.49%

-401.36%