PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -25.76% против -17.41% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between RYCZX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.44

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-2.22

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.65

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.06

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTPX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.92%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-35.82%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-68.03%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-75.66%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-96.56%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-99.92%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-82.34%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

20.73%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTPX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 6.05% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

18.03%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.74%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

33.75%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

289.80%

-254.59%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTPX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYTPX в 6.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYTPX's -99.92%.

RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор