PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.60%/yr vs -16.73%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -16.71%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -25.60% против -16.73% соответственно.

RYCZX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
-12.33%
С начала года
-16.71%
1 год
-27.45%
3 года*
-22.43%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
-25.60%

RYTPX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
-13.65%
С начала года
-15.70%
1 год
-26.72%
3 года*
-26.13%
5 лет*
-21.31%
10 лет*
-16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-16.71%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-15.70%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between RYCZX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.10

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.92

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.60

+0.02

RYCZX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTPX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.92%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-29.99%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-68.03%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-75.66%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-96.13%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.92%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.95%

-82.38%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

17.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.51%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

20.01%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

25.08%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

33.96%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

257.87%

-222.72%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTPX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности RYTPX в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.06%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.10%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (6.51%) compared to RYCZX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYTPX's -99.92%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор