PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -25.66% против 22.05% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-17.14%
1 год
-28.57%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
-25.66%

RYTNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
15.27%
С начала года
18.42%
1 год
37.54%
3 года*
31.73%
5 лет*
16.91%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-17.14%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.42%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTNX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.93

The correlation between RYCZX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.54

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.07

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.09

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

8.62

-10.27

RYCZX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTNX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-86.64%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-18.43%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-35.36%

-25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-47.01%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-59.23%

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-1.74%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.95%

-28.43%

-50.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.46%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.23%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

19.96%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

25.07%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

33.97%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

36.13%

-0.97%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTNX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYTNX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.10%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.04%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTNX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор