Сравнение RYCZX с RYTNX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 22.86%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -26.35% против 22.86% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
RYTNX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 12.46% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYTNX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.93 |
The correlation between RYCZX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYTNX
Сравнение RYCZX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.22 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.38 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYTNX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -86.64% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -18.43% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -35.36% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -47.01% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -59.23% | -36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -6.68% | -93.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -28.48% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 4.35% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 9.81% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 19.84% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 25.10% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 33.96% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 36.19% | -0.97% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYTNX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYTNX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYTNX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.26% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYTNX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (9.81%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор