PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -25.76% против 22.78% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTNX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.93

The correlation between RYCZX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.15

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
2.76

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.77

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

12.13

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.15

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.54

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.63

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.25

-0.90

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTNX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-86.64%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-18.43%

-12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-35.36%

-22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-47.01%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-59.23%

-36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-1.47%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-28.54%

-50.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

4.20%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTNX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 6.05% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.83%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

17.95%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.74%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

33.75%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

36.16%

-0.95%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTNX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTNX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор