Сравнение RYCZX с BEARX

С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -24.61% против -13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEARX равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCZX и BEARX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности BEARX в 6.36%

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и BEARX.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.