PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с SHPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -10.90% против 9.72% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between RYCLX and SHPIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCLX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX

Доходность на риск

RYCLX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-1.31

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.85

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.80

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.91

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.54

+0.17

RYCLX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и SHPIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-96.86%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-27.97%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-41.50%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-41.50%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-68.01%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-75.80%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-74.99%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

16.49%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и SHPIX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеют волатильность 3.73% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.80%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.20%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.44%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

189.01%

-168.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

134.65%

-113.24%

Сравнение комиссий RYCLX и SHPIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и SHPIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности SHPIX в 33.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCLX and SHPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs SHPIX's -96.86%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор