PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с SHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -13.12% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between RYCLX and SHPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCLX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYVNX

Доходность на риск

RYCLX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.50

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-2.17

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-1.80

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPIX равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-1.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.15

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и SHPIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-99.27%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-27.83%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-63.17%

+32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-83.16%

+49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-93.11%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-97.55%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-77.92%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

16.91%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и SHPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.58%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.62%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.09%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

193.64%

-173.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

137.94%

-116.48%

Сравнение комиссий RYCLX и SHPIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и SHPIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности SHPIX в 32.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYCLX and SHPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs SHPIX's -99.27%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор