Сравнение RYCLX с RYVNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYVNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund	0.49%	-1.04%	-5.59%	-8.75%	8.93%	-24.21%	-25.53%	-21.03%	11.39%	-14.94%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	21.11%	-35.24%	-34.30%	-57.09%	65.14%	-45.41%	-69.71%	-50.05%	-9.71%	-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -10.42% против -35.53% соответственно.

RYCLX

1 день: 0.86%

1 месяц: 8.76%

С начала года: 0.49%

6 месяцев: 1.69%

1 год: -8.64%

3 года*: -4.16%

5 лет*: -3.97%

10 лет*: -10.42%

RYVNX

1 день: 1.54%

1 месяц: 17.79%

С начала года: 21.11%

6 месяцев: 15.51%

1 год: -33.38%

3 года*: -31.18%

5 лет*: -26.34%

10 лет*: -35.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Название символа

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:

RYCLX с PSTIX RYCLX с RYTPX RYCLX с UWPIX RYCLX с URPIX RYCLX с UHPIX RYCLX с RYURX RYCLX с BEARX

Часто сравнивают с RYVNX:

RYVNX с RYVYX RYVNX с SPXL RYVNX с QLD RYVNX с DRCVX RYVNX с PHPIX RYVNX с RYURX RYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий RYCLX и RYVNX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

RYCLX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

RYCLX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYCLX	RYVNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.42	-0.74	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.46	-0.89	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	0.87	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.27	-0.51	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.36	-0.60	+0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYCLX	RYVNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.42	-0.74	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.19	-0.59	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.49	-0.79	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.53	-0.60	+0.07

Корреляция

Корреляция между RYCLX и RYVNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYVNX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что больше доходности RYVNX в 8.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund	32.85%	33.01%	25.75%	9.12%	0.00%	0.00%	0.76%	0.89%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	8.77%	10.62%	6.03%	4.56%	0.00%	0.00%	0.25%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYVNX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYCLX	RYVNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.37%	-100.00%	+4.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.30%	-58.82%	+32.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.60%	-84.44%	+53.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.37%	-99.16%	+28.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-94.92%	-99.99%	+5.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.97%	-89.49%	+19.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.44%	49.21%	-29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 5.70%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYCLX	RYVNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	10.66%	-4.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.51%	24.61%	-13.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.92%	45.06%	-24.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.52%	45.09%	-24.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.42%	44.94%	-23.52%

Сравнение RYCLX с RYVNX

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYVNX

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYVNX

Доходность по периодам

RYCLX

RYVNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYCLX и RYVNX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

RYCLX

RYVNX

Сравнение RYCLX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYCLX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYVNX

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYVNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYVNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)