PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYCQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -12.58%/yr for RYCQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -14.66%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -11.25% против -12.58% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYCQX

1 день
-0.90%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-26.34%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-14.66%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYCQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCLX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с RYTNXRYCQX с RYTPX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.45

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-2.08

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.78

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-1.80

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCQX равному -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYCQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-1.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYCQX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-96.05%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-26.71%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-41.15%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-41.18%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-75.51%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-96.04%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-70.53%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

16.27%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYCQX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.62%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.55%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.08%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

23.42%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.85%

-2.39%

Сравнение комиссий RYCLX и RYCQX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYCQX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYCQX в 9.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.22%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYCLX and RYCQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYCQX has higher volatility (5.62%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYCQX's -96.05%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор