PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYCQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs -12.30%/yr for RYCQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -15.76%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -10.90% против -12.30% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYCQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCLX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с BEARX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-1.24

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.90

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.53

+0.17

RYCLX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа RYCQX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYCQX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-96.16%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-26.78%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-42.85%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-42.88%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-74.27%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-96.09%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-70.66%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

15.64%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYCQX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеют волатильность 3.73% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.13%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.42%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

23.44%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

23.81%

-2.40%

Сравнение комиссий RYCLX и RYCQX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYCQX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYCQX в 9.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYCQX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (3.78%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYCQX's -96.16%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор