PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYCQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs -12.96%/yr for RYCQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -15.98%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -11.50% против -12.96% соответственно.

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%

RYCQX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-25.65%
3 года*
-13.18%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.98%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYCQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCLX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYGBX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.36

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-1.95

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.79

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.98

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.75

+0.05

RYCLX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCQX равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYCQX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-96.14%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-27.23%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.65%

-42.51%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-42.54%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-76.08%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-96.10%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.24%

-70.59%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

15.36%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYCQX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.49%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

14.29%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.67%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

23.50%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

23.87%

-2.42%

Сравнение комиссий RYCLX и RYCQX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYCQX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности RYCQX в 9.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.37%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCLX and RYCQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYCQX has higher volatility (6.49%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYCQX's -96.14%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор