Сравнение RYCKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RYCKX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 4.11% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.84% против 14.14% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 6.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCKX и VOO
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RYCKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RYCKX
VOO
Сравнение RYCKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между RYCKX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и VOO
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и VOO
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -33.99% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.98% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -24.52% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -33.99% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.55% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.72% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.55% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и VOO
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.34% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.47% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.11% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.82% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.99% | +5.00% |