Сравнение RYCKX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
RYCKX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCKX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 4.11% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.97% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 6.84%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCKX и MGK
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
RYCKX vs. MGK — Ранг доходности на риск
RYCKX
MGK
Сравнение RYCKX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.27 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RYCKX и MGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и MGK
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и MGK
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCKX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -47.97% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -16.85% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -36.01% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -36.01% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -12.56% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.51% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.87% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и MGK
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCKX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.13% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.35% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.63% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.82% | +1.17% |