PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.17%/yr vs -25.94%/yr for RYCZX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: 8.17% против -25.94% соответственно.

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYCZX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.79

The correlation between RYCKX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYVNX

Доходность на риск

RYCKX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCKXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.28

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.85

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.99

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

-1.61

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCKX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCKXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-1.28

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.55

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.64

+0.99

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYCZX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-99.78%

+47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-31.28%

+20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-57.83%

+30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-66.41%

+30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-95.37%

+50.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.78%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-78.85%

+69.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

19.15%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYCZX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

18.64%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

24.07%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

29.54%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

35.21%

-12.15%

Сравнение комиссий RYCKX и RYCZX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYCZX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYCZX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.42%) compared to RYCZX (6.00%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYCZX's -99.78%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор