Сравнение RYCKX с RYCZX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs -25.66%/yr for RYCZX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: 7.55% против -25.66% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYCZX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.79 |
The correlation between RYCKX and RYCZX shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYCZX
Сравнение RYCKX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.92 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | -1.65 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYCZX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -99.80% | +47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -32.00% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -60.61% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -68.62% | +32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -95.14% | +50.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -99.79% | +93.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -78.95% | +69.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 17.81% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYCZX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.84% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 19.50% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 24.59% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 29.64% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.16% | -12.09% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYCZX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYCZX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYCZX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYCZX's -99.80%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор