Сравнение RYCKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RYCKX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCKX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 4.11% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.84% против 14.06% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 6.84%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCKX и SPY
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RYCKX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RYCKX
SPY
Сравнение RYCKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RYCKX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и SPY
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и SPY
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -55.19% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.05% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -24.50% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -33.72% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.53% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.09% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.54% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и SPY
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.35% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.50% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.06% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.06% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.92% | +5.07% |