Сравнение RYCKX с RYAIX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.24% против -19.27% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.24%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 20.98% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYAIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.80 |
The correlation between RYCKX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYAIX
Сравнение RYCKX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.73 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.98 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | -2.15 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -1.68 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.65 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.85 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.17 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYAIX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -98.93% | +46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -27.64% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -50.13% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -61.15% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -89.04% | +44.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -73.30% | +63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 12.59% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYAIX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.53% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.17% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.85% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.66% | +0.40% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYAIX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYAIX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYAIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYAIX's -98.93%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор