Сравнение RYCKX с RYAIX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.55% против -18.82% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYAIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.80 |
The correlation between RYCKX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYAIX
Сравнение RYCKX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.82 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | -1.69 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYAIX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -98.93% | +46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -25.47% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -50.13% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -61.15% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -87.96% | +43.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -98.89% | +92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -73.39% | +63.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 12.37% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) составляет 5.37%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.84% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.39% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 18.66% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.24% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.80% | +0.27% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYAIX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYAIX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYAIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYCKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYAIX's -98.93%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор