PortfoliosLab logo
Сравнение RYCEY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYCEY и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,205.32%
620.41%
RYCEY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.49

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.03

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.43

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.81

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RYCEY:

19.54

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RYCEY:

5.20%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.74%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RYCEY:

-7.27%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.99% соответственно.


RYCEY

С начала года

40.83%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

37.25%

1 год

100.39%

5 лет

44.39%

10 лет

5.08%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.31
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 2.87
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.41
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.59
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 17.97
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
0.51
RYCEY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и SPY

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и SPY

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-9.89%
RYCEY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и SPY

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.53%
15.12%
RYCEY
SPY