Сравнение RYCEY с SHOP
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 8.49% против 43.59% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам RYCEY и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between RYCEY and SHOP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
SHOP:
$141.08B
RYCEY:
£0.99
SHOP:
$1.02
RYCEY:
13.26
SHOP:
106.25
RYCEY:
0.03
SHOP:
0.20
RYCEY:
2.77
SHOP:
15.39
RYCEY:
40.55
SHOP:
11.29
RYCEY:
£40.04B
SHOP:
$9.20B
RYCEY:
£10.10B
SHOP:
$5.93B
RYCEY:
£8.04B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. SHOP — Ранг доходности на риск
RYCEY
SHOP
Сравнение RYCEY c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.02 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.04 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и SHOP
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -84.82% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -46.71% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -46.71% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -84.82% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -84.82% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -39.53% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -28.23% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 22.27% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и SHOP
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 15.38% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 43.41% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 57.03% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 65.55% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 59.07% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и SHOP
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and SHOP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs SHOP's -84.82%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор