Сравнение RYCEY с PGR
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.49% против 23.64% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам RYCEY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between RYCEY and PGR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between RYCEY and PGR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
£0.99
PGR:
$19.23
RYCEY:
13.26
PGR:
10.56
RYCEY:
0.03
PGR:
0.08
RYCEY:
2.77
PGR:
1.36
RYCEY:
£40.04B
PGR:
$87.65B
RYCEY:
£10.10B
PGR:
$23.23B
RYCEY:
£8.04B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. PGR — Ранг доходности на риск
RYCEY
PGR
Сравнение RYCEY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.80 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.23 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и PGR
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -71.06% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -24.30% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -30.35% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -30.35% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -30.35% | -64.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -25.70% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -14.53% | -69.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 15.96% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и PGR
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.54% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 16.87% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 22.55% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 24.55% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 24.48% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и PGR
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и PGR
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and PGR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs PGR's -71.06%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор