Сравнение RYCEY с CEG
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, RYCEY returned 113.04%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYCEY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -32.70% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between RYCEY and CEG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
CEG:
$89.83B
RYCEY:
£0.99
CEG:
$8.13
RYCEY:
13.26
CEG:
31.23
RYCEY:
0.03
CEG:
0.54
RYCEY:
2.77
CEG:
3.31
RYCEY:
40.55
CEG:
2.68
RYCEY:
£40.04B
CEG:
$24.82B
RYCEY:
£10.10B
CEG:
$20.98B
RYCEY:
£8.04B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. CEG — Ранг доходности на риск
RYCEY
CEG
Сравнение RYCEY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.38 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.78 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и CEG
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -50.70% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -39.77% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -50.70% | +27.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -36.93% | -40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -11.67% | -72.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 19.38% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и CEG
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 15.26% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 37.72% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 46.66% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 49.38% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 49.38% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и CEG
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и CEG
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and CEG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs CEG's -50.70%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор