PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с ALAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с ALAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RYCEY returned 61.46%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCEY показывает доходность 12.43%, а ALAR немного ниже – 12.24%.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

ALAR

1 день
2.61%
1 месяц
36.60%
С начала года
12.24%
6 месяцев
26.54%
1 год
-13.63%
3 года*
59.35%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и ALAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-26.35%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		12.24%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%

Correlation

The correlation between RYCEY and ALAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.15

The correlation between RYCEY and ALAR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$147.86B

ALAR:

$57.11M

EPS

RYCEY:

£0.99

ALAR:

$0.15

Коэффициент P/E

RYCEY:

13.26

ALAR:

63.47

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

ALAR:

0.19

Коэффициент P/S

RYCEY:

2.77

ALAR:

1.61

Коэффициент P/B

RYCEY:

40.55

ALAR:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

ALAR:

$45.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

ALAR:

$26.25M

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

ALAR:

$2.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Alarum Technologies Ltd.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с TMEALAR с ALLT

Доходность на риск

RYCEY vs. ALAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYALARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.18

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.29

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.20

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

-0.33

+6.30

RYCEY vs. ALAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и ALAR

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ALAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYALARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.95%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-67.10%

+45.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-87.82%

+64.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-90.25%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-99.69%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-95.59%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

41.70%

-33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и ALAR

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYALARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

34.31%

-22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

55.30%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

77.25%

-39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

96.97%

-53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

104.75%

-55.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и ALAR

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
11.71M
(RYCEY) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYCEY значения в GBP, ALAR значения в USD

Сравнение рентабельности RYCEY и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Alarum Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
27.4%
61.7%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and ALAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAR has higher volatility (34.31%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs ALAR's -99.95%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и ALAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор