Сравнение RYCEY с ADMA
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции RYCEY превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 8.49% против 1.84% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам RYCEY и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCEY and ADMA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
ADMA:
$1.97B
RYCEY:
£0.99
ADMA:
$0.68
RYCEY:
13.26
ADMA:
12.13
RYCEY:
2.77
ADMA:
3.93
RYCEY:
40.55
ADMA:
5.05
RYCEY:
£40.04B
ADMA:
$509.86M
RYCEY:
£10.10B
ADMA:
$312.42M
RYCEY:
£8.04B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. ADMA — Ранг доходности на риск
RYCEY
ADMA
Сравнение RYCEY c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.98 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.95 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и ADMA
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -91.28% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -63.48% | +41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -68.99% | +45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -68.99% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -86.11% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -66.50% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -53.05% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 33.85% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и ADMA
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.74% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 45.54% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 54.60% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 59.47% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 69.03% | -19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и ADMA
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и ADMA
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and ADMA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs ADMA's -91.28%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор