PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCEY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCEY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		3.31%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.60% против 12.24% соответственно.

RYCEY

1 день
5.32%
1 месяц
-11.59%
С начала года
3.31%
6 месяцев
0.62%
1 год
61.94%
3 года*
108.63%
5 лет*
59.95%
10 лет*
6.60%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RYCEY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.92

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.41

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.41

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

6.61

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.61

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между RYCEY и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и ^GSPC

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCEY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-56.78%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-12.14%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-25.43%

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-33.92%

-60.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.49%

-5.78%

-73.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.27%

-10.75%

-73.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.60%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и ^GSPC

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCEY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

5.37%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

9.55%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

18.33%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

16.90%

+25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

18.05%

+30.87%