PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYCEY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCEY с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYCEY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RYCEY и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,239.46%
368.17%
RYCEY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.43

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

RYCEY:

2.98

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.42

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.73

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

RYCEY:

18.98

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

RYCEY:

5.21%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.80%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RYCEY:

-4.85%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.15% соответственно.

RYCEY

С начала года

44.52%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

40.84%

1 год

96.21%

5 лет

45.25%

10 лет

5.38%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 2.98
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.42
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 18.98
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.46
RYCEY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и ^GSPC

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-10.07%
RYCEY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и ^GSPC

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
14.23%
RYCEY
^GSPC