PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYCEY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYCEY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.59%
338.15%
RYCEY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.38

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.24

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.41

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.33

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

RYCEY:

20.15

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

RYCEY:

4.29%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

RYCEY:

36.28%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

RYCEY:

-92.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RYCEY:

-9.16%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.02% соответственно.


RYCEY

С начала года

37.90%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

40.45%

1 год

83.55%

5 лет

50.72%

10 лет

6.29%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.38
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 3.24
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.41
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.33
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 20.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 20.15
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.25
RYCEY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и ^GSPC

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-12.17%
RYCEY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и ^GSPC

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
7.38%
RYCEY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab