Сравнение RYAIX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -17.17% против -34.42% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и UWPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYAIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
UWPIX
Сравнение RYAIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.65 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.65 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.03 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и UWPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и UWPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UWPIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и UWPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -99.94% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -44.72% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -66.61% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -98.80% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -99.93% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -77.56% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 33.88% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и UWPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 9.78% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 18.52% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 34.51% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 29.84% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 42.21% | -19.60% |