Сравнение RYAIX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -17.17% против -31.11% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и UHPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYAIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
UHPIX
Сравнение RYAIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.00 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.01 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.02 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и UHPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и UHPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UHPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и UHPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -99.98% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -60.89% | +26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -96.64% | +41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -98.81% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -99.96% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -93.36% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 42.66% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и UHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 17.44% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 37.39% | -24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 58.45% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 82.96% | -60.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 320.75% | -298.14% |