Сравнение RYAIX с RYVYX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -19.27% против 35.28% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
RYVYX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- 51.74%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.56% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYVYX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.99 |
The correlation between RYAIX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYVYX
Сравнение RYAIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.33 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 11.55 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | 2.63 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.56 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.79 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.31 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYVYX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -95.57% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -25.39% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -42.48% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -65.38% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -65.38% | -23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -0.57% | -98.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -49.16% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 7.30% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYVYX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.00% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 24.31% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 32.10% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 45.11% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 45.00% | -22.34% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYVYX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYVYX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RYVYX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.06% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYVYX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYVYX's -95.57%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор