PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -17.17% против 28.64% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX

Сравнение комиссий RYAIX и RYVYX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.81

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.41

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.44

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

4.72

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.81

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.33

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.64

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.27

-0.43

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYVYX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYVYX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYVYX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-95.57%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-25.39%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-65.38%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-65.38%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-20.30%

-78.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-49.48%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

7.75%

+19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

13.13%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

25.75%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

45.31%

-22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

45.14%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

44.91%

-22.30%