Сравнение RYAIX с RYSIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -19.27% против 31.97% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
RYSIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 89.57%
- 6 месяцев
- 85.43%
- 1 год
- 169.23%
- 3 года*
- 53.54%
- 5 лет*
- 32.75%
- 10 лет*
- 31.97%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 89.57% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYSIX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYAIX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYSIX
Сравнение RYAIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 11.69 | -12.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 44.19 | -46.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | 5.32 | -6.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.91 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.96 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYSIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -88.66% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -14.87% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -40.57% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -43.80% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -43.80% | -45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | 0.00% | -98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -49.71% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 3.93% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 12.58% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 25.61% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 32.80% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 36.12% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 33.58% | -10.92% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYSIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYSIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RYSIX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.71% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYSIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор