Сравнение RYAIX с RYSIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 32.16%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 83.61%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -19.36% против 32.16% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
RYSIX
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 83.61%
- 6 месяцев
- 80.27%
- 1 год
- 142.70%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 31.36%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 83.61% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYSIX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYAIX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYSIX
Сравнение RYAIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 10.30 | -11.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 36.46 | -38.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYSIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -88.66% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -14.87% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -40.57% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -43.80% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -43.80% | -45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -7.29% | -91.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -49.61% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 4.19% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 20.65% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 30.97% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 37.28% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 37.03% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 34.04% | -11.26% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYSIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYSIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RYSIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.76% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYSIX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор