Сравнение RYAIX с RYSIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 30.26% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYSIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYAIX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYSIX
Сравнение RYAIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.24 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 22.62 | -24.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYSIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -88.66% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -15.56% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -40.57% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -43.80% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -43.80% | -44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -13.85% | -85.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -49.53% | -23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 4.97% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 19.19% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 33.83% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 39.70% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 37.51% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 34.27% | -11.47% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYSIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYSIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYSIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор