PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYRIX (Rydex Retailing Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 9.20%/yr for RYRIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.40%/yr for RYRIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYRIX по среднегодовой доходности: -19.29% против 9.20% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYRIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-4.51%
1 год
2.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.60%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYRIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.69

The correlation between RYAIX and RYRIX shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Retailing Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
0.24

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
0.47

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.28

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

0.72

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYRIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

0.24

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.44

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.27

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYRIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-58.26%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-13.35%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-19.22%

-30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-38.37%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-38.37%

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-10.04%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-13.92%

-59.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

5.24%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYRIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex Retailing Fund (RYRIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.89%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.47%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.67%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.54%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

20.89%

+1.77%

Сравнение комиссий RYAIX и RYRIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYRIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYRIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYRIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRIX has higher volatility (4.89%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYRIX's -58.26%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор