Сравнение RYAIX с RYRIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYRIX (Rydex Retailing Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 9.39%/yr for RYRIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.40%/yr for RYRIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYRIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 9.39% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYRIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- -6.05%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 0.33% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYRIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.69 |
Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and RYRIX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYRIX
Сравнение RYAIX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.45 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.99 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYRIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -58.26% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -13.35% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -19.22% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -38.37% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -38.37% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -6.38% | -92.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -13.90% | -59.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 5.99% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYRIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.14% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 12.19% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.22% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 21.64% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.91% | +1.89% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYRIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYRIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYRIX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.69% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYRIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYRIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYRIX's -58.26%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор