PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYRIX (Rydex Retailing Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 9.56%/yr for RYRIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.40%/yr for RYRIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYRIX по среднегодовой доходности: -19.36% против 9.56% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

RYRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-4.86%
1 год
3.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
0.98%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.48%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYRIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.69

The correlation between RYAIX and RYRIX shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Retailing Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPXRYRIX с VCDAX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.27

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.51

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.32

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

0.76

-2.78

RYAIX vs. RYRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа RYRIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYRIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-58.26%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-13.35%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-19.22%

-30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-38.37%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-38.37%

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-9.93%

-88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-13.91%

-59.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

5.67%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYRIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.02%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

12.15%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.99%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

21.61%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

20.92%

+1.86%

Сравнение комиссий RYAIX и RYRIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYRIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RYRIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYRIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYRIX (5.02%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYRIX's -58.26%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор