Сравнение RYMIX с VONG
RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, RYMIX returned 9.69%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMIX charges 1.36%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности RYMIX и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMIX показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции RYMIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.69% против 18.60% соответственно.
RYMIX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 41.60%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.69%
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам RYMIX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMIX Rydex Telecommunications Fund | 36.32% | 32.40% | 15.98% | 6.45% | -25.64% | 9.42% | 10.04% | 13.43% | -5.25% | 5.79% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.40% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between RYMIX and VONG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between RYMIX and VONG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMIX vs. VONG — Ранг доходности на риск
RYMIX
VONG
Сравнение RYMIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMIX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 1.58 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.17 | 5.29 | +28.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.67 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RYMIX и VONG
Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.85% | -32.72% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -16.23% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -23.27% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | -32.72% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -32.72% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.72% | -1.46% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.95% | -4.88% | -63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.84% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMIX и VONG
Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.59% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 11.61% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 15.36% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.33% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 20.87% | -2.44% |
Сравнение комиссий RYMIX и VONG
RYMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMIX и VONG
Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMIX Rydex Telecommunications Fund | 0.62% | 0.85% | 0.17% | 1.55% | 1.42% | 0.42% | 2.16% | 3.56% | 0.26% | 3.95% | 2.13% | 3.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
RYMIX and VONG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMIX has higher volatility (7.64%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs VONG's -32.72%.
RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMIX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор