PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMIX с FGDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с FGDMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, RYMIX returned 11.00%/yr vs 13.92%/yr for FGDMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMIX charges 1.36%/yr vs 1.03%/yr for FGDMX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и FGDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 40.97%, что значительно выше, чем у FGDMX с доходностью 9.31%.

RYMIX

1 день
3.20%
1 месяц
8.46%
С начала года
40.97%
6 месяцев
47.87%
1 год
80.08%
3 года*
32.84%
5 лет*
11.00%
10 лет*
10.06%

FGDMX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.50%
1 год
39.60%
3 года*
33.86%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и FGDMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		40.97%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-8.91%
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		9.31%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%32.77%-7.41%

Correlation

The correlation between RYMIX and FGDMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between RYMIX and FGDMX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGHMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYAIXRYMIX с GABTX
Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FSSMXFGDMX с FELAXFGDMX с MOGLXFGDMX с FWRLXFGDMX с FBMPX

Доходность на риск

RYMIX vs. FGDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c FGDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMIXFGDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
2.06

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
2.82

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

2.31

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.71

8.75

+28.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMIX vs. FGDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа FGDMX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и FGDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMIXFGDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34

2.06

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.80

-0.79

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и FGDMX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что больше максимальной просадки FGDMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и FGDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXFGDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-47.60%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-16.94%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-23.23%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-47.60%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.56%

-3.54%

-31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.95%

-10.87%

-57.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.48%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и FGDMX

Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXFGDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.81%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.91%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.03%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

23.26%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.95%

-5.55%

Сравнение комиссий RYMIX и FGDMX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FGDMX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и FGDMX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FGDMX в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		12.20%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%0.00%0.00%0.00%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.60%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and FGDMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (6.73%) compared to FGDMX (4.81%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs FGDMX's -47.60%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и FGDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор