Сравнение RYMIX с RYCKX
RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 9.13%/yr vs 8.92%/yr for RYCKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMIX charges 1.36%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYMIX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMIX показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у RYCKX с доходностью 21.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYMIX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции RYCKX немного отстают с 8.92%.
RYMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.13%
RYCKX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам RYMIX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMIX Rydex Telecommunications Fund | 27.20% | 32.40% | 15.98% | 6.45% | -25.64% | 9.42% | 10.04% | 13.43% | -5.25% | 5.79% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 21.97% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYMIX and RYCKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between RYMIX and RYCKX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMIX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYMIX
RYCKX
Сравнение RYMIX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMIX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 3.12 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.06 | 12.52 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMIX и RYCKX
Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMIX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.85% | -52.60% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.50% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -27.14% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | -35.98% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -44.75% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | 0.00% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -9.49% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMIX и RYCKX
Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMIX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.34% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.39% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 19.04% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.87% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 23.12% | -4.56% |
Сравнение комиссий RYMIX и RYCKX
RYMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMIX и RYCKX
Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYMIX Rydex Telecommunications Fund | 0.67% | 0.85% | 0.17% | 1.55% | 1.42% | 0.42% | 2.16% | 3.56% | 0.26% | 3.95% | 2.13% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
RYMIX and RYCKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMIX has higher volatility (9.47%) compared to RYCKX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs RYCKX's -52.60%.
RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMIX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор