PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMIX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 9.69%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RYMIX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYMIX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 9.69% против -4.66% соответственно.

RYMIX

1 день
-3.30%
1 месяц
4.67%
С начала года
36.32%
6 месяцев
41.60%
1 год
74.26%
3 года*
31.36%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.69%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		36.32%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYMIX and RYGBX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.20

The correlation between RYMIX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGDMXRYMIX с VONGRYMIX с FGKMXRYMIX с RYAIXRYMIX с GABTX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPYRYGBX с RYRRX

Доходность на риск

RYMIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMIXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
0.29

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
0.50

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

0.34

+7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.17

0.84

+33.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMIX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMIXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

0.29

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.55

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и RYGBX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-62.42%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.88%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-23.34%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-55.36%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-62.42%

+27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.72%

-59.10%

+22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.95%

-19.52%

-48.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.00%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и RYGBX

Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.24%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

7.54%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

11.45%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.75%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.30%

-0.87%

Сравнение комиссий RYMIX и RYGBX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и RYGBX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.62%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and RYGBX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (7.64%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs RYGBX's -62.42%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор