Сравнение RYAIX с RYJSX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 16.22%/yr for RYJSX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 62.48%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: -19.36% против 16.22% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
RYJSX
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 60.81%
- 1 год
- 122.86%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 62.48% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYJSX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.64 |
The correlation between RYAIX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYJSX
Сравнение RYAIX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.20 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 12.96 | -14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYJSX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -63.60% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -30.86% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -40.80% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -61.07% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -63.60% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -10.80% | -88.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -20.83% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 9.98% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYJSX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 24.56% | -15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 45.02% | -30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 54.54% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 41.73% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 38.16% | -15.38% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYJSX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYJSX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RYJSX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.68% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYJSX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (24.56%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYJSX's -63.60%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор