PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 8.17%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -19.29% против 8.17% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYCKX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.80

The correlation between RYAIX and RYCKX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
1.69

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
2.43

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.29

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.95

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

11.86

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

1.69

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.36

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.35

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYCKX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-52.60%

-46.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-10.50%

-17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-27.14%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-35.98%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-44.75%

-44.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

0.00%

-98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-9.52%

-63.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.60%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.42%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.65%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.34%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

22.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

23.06%

-0.40%

Сравнение комиссий RYAIX и RYCKX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYCKX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYCKX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.42%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор