PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 3.72%/yr for RYCIX. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for RYCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYCIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYCIX по среднегодовой доходности: -19.29% против 3.72% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYCIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.53

The correlation between RYAIX and RYCIX shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Consumer Products Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVXRYCIX с RMQAX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-0.40

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-0.48

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.95

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.42

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

-0.76

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYCIX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-0.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.39

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYCIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYCIX в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-38.96%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-11.48%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-14.03%

-36.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-15.66%

-45.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-28.44%

-60.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-10.38%

-88.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-7.31%

-65.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

6.38%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYCIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.44%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.18%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.24%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

14.55%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

15.30%

+7.36%

Сравнение комиссий RYAIX и RYCIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYCIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYCIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности RYCIX в 17.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYCIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYCIX's -38.96%.

RYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор