Сравнение RYAIX с RYCIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 3.75%/yr for RYCIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for RYCIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYCIX с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYCIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 3.75% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYCIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 7.34% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYCIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.52 |
The correlation between RYAIX and RYCIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYCIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYCIX
Сравнение RYAIX c RYCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.15 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.25 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYCIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYCIX в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -38.96% | -59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -11.48% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -14.03% | -36.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -15.66% | -45.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -28.44% | -59.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -5.85% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -7.31% | -66.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 6.78% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYCIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.33% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 10.39% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.28% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 14.74% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.35% | +7.45% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYCIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYCIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYCIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RYCIX в 16.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 16.43% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYCIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYCIX (5.33%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYCIX's -38.96%.
RYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор