PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с SWPPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 15.60%/yr for SWPPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.17% против 15.60% соответственно.

RYCIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
-1.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.68%
10 лет*
4.17%

SWPPX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.35%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		5.60%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.21%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between RYCIX and SWPPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RYCIX and SWPPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVXRYCIX с RMQAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

RYCIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.90

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.58

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.68

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.02

-12.22

RYCIX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и SWPPX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-55.06%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.89%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.74%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-24.51%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-33.80%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-3.11%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.93%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

1.98%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и SWPPX

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.94%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.96%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.60%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.04%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

18.24%

-2.90%

Сравнение комиссий RYCIX и SWPPX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и SWPPX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.70%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and SWPPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (5.34%) compared to SWPPX (4.94%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор