Сравнение RYCIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RYCIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 5 июл. 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 1.57% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.80% против 13.71% соответственно.
RYCIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 3.80%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCIX и SWPPX
RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
RYCIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
RYCIX
SWPPX
Сравнение RYCIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.30 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.14 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYCIX и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCIX и SWPPX
Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 17.36% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYCIX и SWPPX
Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -55.06% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.10% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -24.51% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.80% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -8.89% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.00% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.49% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCIX и SWPPX
Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.29% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.14% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.89% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.19% | -2.90% |