PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs 7.17%/yr for XLP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYCIX charges 1.39%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.17% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between RYCIX and XLP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.85

The correlation between RYCIX and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVXRYCIX с RMQAX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

RYCIX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.38

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.26

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.52

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и XLP

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-35.90%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.69%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.39%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-16.30%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-24.51%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-8.34%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.06%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.94%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и XLP

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.44%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.90%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.84%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.66%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.29%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

14.73%

+0.57%

Сравнение комиссий RYCIX и XLP

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и XLP

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYCIX and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLP has higher volatility (3.90%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор