PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs 9.36%/yr for RYRRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: 3.72% против 9.36% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYRRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RYCIX and RYRRX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.15

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.97

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.60

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.72

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.15

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYRRX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-60.36%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.43%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-28.03%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-33.02%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-42.84%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-0.14%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-12.23%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.23%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYRRX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.44%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.63%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.56%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

19.12%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.57%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

23.45%

-8.15%

Сравнение комиссий RYCIX и RYRRX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности RYRRX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYRRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.63%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор