PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.70%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 3.70% против 11.45% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.27%
1 год
-4.21%
3 года*
0.44%
5 лет*
0.22%
10 лет*
3.70%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		1.94%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYDAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RYCIX and RYDAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVXRYCIX с RMQAX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYCIX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.60

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.35

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.96

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

7.41

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.60

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYDAX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, примерно равная максимальной просадке RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-37.34%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.86%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.50%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-22.12%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-37.34%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-1.21%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.34%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.61%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYDAX

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.04%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.31%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.12%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.82%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

17.61%

-2.31%

Сравнение комиссий RYCIX и RYDAX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYDAX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.30%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYDAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (3.37%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор