Сравнение RY с VIGI
RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 8.31%/yr for VIGI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY и VIGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 17.18% против 8.31% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
VIGI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам RY и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.10% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Correlation
The correlation between RY and VIGI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between RY and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. VIGI — Ранг доходности на риск
RY
VIGI
Сравнение RY c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.08 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 0.48 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 1.70 | +20.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и VIGI
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и VIGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -31.01% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.64% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -14.50% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -28.80% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -31.01% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -6.17% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.04% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и VIGI
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.40% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 13.20% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.47% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.87% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и VIGI
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VIGI в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.14% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RY and VIGI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RY has higher volatility (4.01%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs VIGI's -31.01%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и VIGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор