Сравнение RY с TJX
RY (Royal Bank of Canada) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 17.66%/yr for TJX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY имеют среднегодовую доходность 17.18%, а акции TJX немного впереди с 17.66%.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
TJX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам RY и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 10.30% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between RY and TJX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
TJX:
$188.62B
RY:
CA$18.17
TJX:
$5.15
RY:
15.35
TJX:
32.71
RY:
2.22
TJX:
2.06
RY:
2.45
TJX:
3.08
RY:
2.21
TJX:
5.22
RY:
CA$138.99B
TJX:
$61.58B
RY:
CA$65.64B
TJX:
$19.36B
RY:
CA$30.01B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. TJX — Ранг доходности на риск
RY
TJX
Сравнение RY c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.41 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 12.66 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и TJX
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -64.59% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.89% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -11.04% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -27.68% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -42.55% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -13.07% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.93% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и TJX
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у The TJX Companies, Inc. (TJX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.58% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.33% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 18.00% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.32% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 26.06% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и TJX
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TJX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.04% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и TJX
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY and TJX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (7.58%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs TJX's -64.59%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор