PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 17.18% против 15.68% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between RY and RTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г.

0.39

The correlation between RY and RTX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

RTX:

$250.45B

EPS

RY:

CA$18.17

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

RY:

15.35

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

RY:

2.22

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

RY:

2.45

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

RY:

2.21

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

RTX Corporation

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

RY vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.34

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
2.02

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.68

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

4.55

+17.66

RY vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и RTX

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-55.14%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-19.32%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-29.48%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.84%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-51.98%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.13%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-13.03%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.10%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и RTX

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.72%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

18.40%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

24.26%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.94%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

27.77%

-8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и RTX

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.93B
22.08B
(RY) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в CAD, RTX значения в USD

Сравнение рентабельности RY и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
20.8%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

RY and RTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs RTX's -55.14%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор