PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с MUFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs 17.59%/yr for MUFG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 16.43% против 17.59% соответственно.

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%

MUFG

1 день
1.46%
1 месяц
10.70%
С начала года
22.64%
6 месяцев
23.10%
1 год
42.04%
3 года*
44.04%
5 лет*
31.23%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		22.64%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between RY and MUFG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$196.32B

MUFG:

$217.55B

EPS

RY:

$18.17

MUFG:

$214.15

Коэффициент P/E

RY:

10.52

MUFG:

0.09

Коэффициент PEG

RY:

1.52

MUFG:

0.00

Коэффициент P/S

RY:

1.68

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

RY:

1.52

MUFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$138.99B

MUFG:

$13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$65.64B

MUFG:

$7.24T

EBITDA (12 мес.)

RY:

$30.01B

MUFG:

$3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с NA.TO

Доходность на риск

RY vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.65

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.32

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.44

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

6.84

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

1.65

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.18

+0.47

Просадки

Сравнение просадок RY и MUFG

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-76.75%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-17.28%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-26.56%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.81%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-57.62%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-43.58%

+34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.17%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и MUFG

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.37%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

18.99%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

25.66%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

29.02%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

27.89%

-8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и MUFG

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MUFG в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.16%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
33.93B
3.59T
(RY) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.7%
58.3%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

RY and MUFG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUFG has higher volatility (6.37%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs MUFG's -76.75%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор