Сравнение RY с CNQ
RY (Royal Bank of Canada) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY имеют среднегодовую доходность 17.18%, а акции CNQ немного впереди с 17.89%.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам RY и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between RY and CNQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between RY and CNQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
CNQ:
$94.95B
RY:
CA$18.17
CNQ:
CA$4.65
RY:
15.35
CNQ:
13.62
RY:
2.22
CNQ:
0.65
RY:
2.45
CNQ:
3.25
RY:
2.21
CNQ:
2.97
RY:
CA$138.99B
CNQ:
CA$40.74B
RY:
CA$65.64B
CNQ:
CA$12.53B
RY:
CA$30.01B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. CNQ — Ранг доходности на риск
RY
CNQ
Сравнение RY c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.25 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.09 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 6.92 | +15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и CNQ
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -80.75% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -14.16% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -35.85% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -35.85% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -77.84% | +37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.57% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -23.51% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.30% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и CNQ
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.56% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 24.09% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 29.06% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 32.86% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 40.24% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и CNQ
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и CNQ
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
RY and CNQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs CNQ's -80.75%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор