Сравнение RY с AB
RY (Royal Bank of Canada) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 14.50%/yr for AB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 17.18% против 14.50% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам RY и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between RY and AB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between RY and AB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
AB:
$3.37B
RY:
CA$18.17
AB:
$3.22
RY:
15.35
AB:
11.32
RY:
2.45
AB:
14.08
RY:
2.21
AB:
2.67
RY:
CA$138.99B
AB:
$250.00M
RY:
CA$65.64B
AB:
$250.00M
RY:
CA$30.01B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. AB — Ранг доходности на риск
RY
AB
Сравнение RY c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.09 | +6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -0.19 | +22.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и AB
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -87.65% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -14.68% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -20.84% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -45.76% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -58.08% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.95% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -26.20% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.79% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и AB
Royal Bank of Canada (RY) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.16% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 17.94% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 22.38% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 28.23% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 32.39% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и AB
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AB в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY and AB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AB has higher volatility (4.16%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs AB's -87.65%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор